１回のトレードに執着しすぎる愚

トレードは統計的に優位性がある事を前提に、
その優位性が発揮できるまで回数を増やして利益を出す仕事です。

 

例えば、勝率が６５％の手法があるとします。
勝率が６５％ですから、
１００回トレードを行えば、
必ず３５回ぐらいは負けて損失を出し、
残りの６５回ぐらいは勝って、
損失を補って余りある利益を出す、
と言う事になります。

 

この仕事では勝ったり負けたりすることは必然であり、
一回一回の勝敗は全く何の意味も持ちません。
勝つかもしれないし、
負けるかもしれない。
個々のトレードに関しては、
その勝敗は常に不確定なのです。
その意味で勝率６５％なのです。

 

しかしながら、
統計的な確率が有効になるだけの回数、
まあ、通常は５０回もこなせば、
統計的優位性が発揮されて、
勝率が６５％前後で安定してきます。
そこまで続ければ１００％確実に儲かるのです。
つまり、１００回やれば１００％確実にプラスになる手法とも言えます。

 

ただし、それだけの回数をこなす前に、
資金が枯渇するようでは途中退場になります。
当然ながら、
実際にトレード資金を運用する段階では、
ドローダウンから破産と言う事にならないようにするために、
資金量と運用金額とのバランスが重要にはなりますが、
これは、解決するのに難しい問題ではありません。

 

統計的優位性を発揮させるには、
統計的データを取った通りの条件でトレードを行い、
そうしたトレード回数をできるだけ早く、
５０回なり１００回なりの勝率が安定する回数まで、
滞りなくできる限り速やかに増やすことが必須です。

 

その為には条件が整ったら建玉し、
利確ポイントに達したら利確します。
もし、損切ポイントに達したら損切し、
次のチャンスが来ればいつでも仕掛けることができるように準備し、
仕掛け条件が整うのを待ちます。

 

損失を決定することを嫌って、
含み損を抱えたままにすると、
次のチャンスがやってきても対応できません。
こんなことをやっていては数がこなせなくなります。
数をこなすことが仕事なのですから、
これでは仕事をやっていないことになります。

 

別の例を出します。
サイコロを振って１〜４までのいずれかが出たら１０００円もらえ、
５か６かが出たら１０００円払うと言うゲームがあるとします。
勝率は約６７％で期待値はプラス。
つまり、胴元が絶対損するゲームです。

 

目聡いあなたはこのゲームは勝てると思って、
これをやりました。
１回やって５が出ました。
１０００円払わないといけません。

 

あなたは１０００円払ってゲームを続けますか。
それとも払わずに逃げますか。

 

答えは簡単ですよね。
１０００円払って回数を積み上げれば、
１００％確実に儲かるわけですから。

 

逃げれば胴元が追っかけてきて、
捕まれば１０００円では収まらないほどの、
どえらい目にあわされるでしょう。
でも、ひょっとしたら、
まんまと逃げおおせるかもしれません。
しかし、逃げきったとしても、
１０００円の損を免れただけであり、
これでは何も儲けることはできません。
何のためにゲームをしたのか、
最初の目的から目的がずれてしまっていますよね。