いくらでもある期待値プラスの手法
前回は、勝ち組になりたいのなら、
「期待値がプラスの手法を一つだけで良いから使いこなせ」
と言うようなお話をししました。
その時、引き合いに出した個別銘柄の取引に使った
トレード手法はどういう手法かと言うと、
Ｘ日間の高安値を寄り付きでブレイクしたら、
ブレイクした方へ仕掛けると言ったものです。
寄り付きでブレイクすると言う事は、
当然ながらギャップを伴っている寄り付きですね。
Ｘを２０日にすることは比較的よく知られている手法ですが、
当時のわたしはそのような定番手法がある事すら知りませんでした。
それでも、エクセルで自作のトレーディングツールを作り、
このＸを色々変えることで、
パフォーマンスを調べてみました。
そうすると、
やはりＸを大きくする方がパフォーマンスが良いことが分かってきます。
一方で、Ｘが大きくなるのに反比例して、
トレードチャンスが減っていくこともわかります。
要するに、低い勝率で薄利をたくさん積み上げるか、
高い勝率で１回あたりの利益を大きくするか、
と言う事になってくるわけです。
もう一つ分かったことは、
日経２２５先物だけは、
いくら条件を変えてみても、
絶対にプラスにならないと言う事です。
２２５の構成銘柄には非常に有効な手法だが、
先物には通用しない。
これは実はある意味とっても不思議な現象です。
２２５の構成銘柄はザラ場では先物にリンクして動くことが多いのに、
寄り付きの値動きパターンだけは異なる、
と言う事が明らかになったのです。
そして、次に思いつくことは、
「先物は逆に仕掛ければプラスになるかも知れない」
と言う事になるわけです。
逆張りですね。
ブレイクしたら逆に仕掛ける。
ここから生まれたのが
今でもライブトレードセミナーでも使っている、
『オープニングギャッププレー先物バージョン』でした。
実際、日経２２５先物は逆張りで儲かるケースが非常に多いのです。
例えば、高安値ブレイクに関係なく、
とにかく大きなギャップを付けて寄り付くと、
寄り付き直後の３０分間はギャップと反対方向に動く傾向があります。
実際の過去１０年間のデータは以下のようになります。
＜２００円以上のギャップアップ＞
９：００～９：３０が陽線２１回、陰線５５回、ドウジ線４回
陰線率は６９％です。
＜２００円以上のギャップダウン＞
９：００～９：３０の陽線７１回、陰線３６回、ドウジ線６回
陽線率は６３％です。
ここまではっきりした傾向があれば、
もうひとひねりで手法として成立しそうですね。
もう一つ条件を追加すると、
傾向がさらに顕著になるに違いありません。
先物には前日が陰線だと翌日は買われやすく、
前日が陽線だと翌日は売られやすくなる、
と言う傾向もあります。
従って、この条件を追加するのです。
＜ギャップアップ＋前日が陽線＞
９：００～９：３０が陽線８回、陰線２７回、ドウジ線２回。
陰線率は７３％で４％上がります。
ミニ１２枚でトレナビルールでトレードすると２８勝９敗、勝率７６％、
１回あたり１４，７００円のプラスです。
＜ギャップダウン＋前日が陰線＞
９：００～９：３０の陽線４２回、陰線１７回、ドウジ線５回。
陽線率は６６％で３％上がります。
ミニ１２枚でトレナビルールでトレードすると４３勝２１敗、勝率６７％、
１回あたり７，７００円のプラスです。
このことが何を意味するか分かりますか。
当日のギャップ幅と前日のローソク足の色と言う、
たった２つのデータの組み合わせだけで、
優位性のある手法が完成と言う事です。
更に、勝てない手法は逆に仕掛けると別の手法になる可能性あり、
と言う事ですね。
上の例では前日が陰線・陽線と言う単純な条件ですが、
陰線陽線の長さを変えれば傾向が変わります。
また、前日のギャップの大きさを変えても傾向が変わります。
オシレーターや移動平均線乖離率などと組み合わせても同様です。
と言う事は、
データの組み合わせ方はいくらでもあるので、
期待値がプラスになるような条件の組み合わせはいくらでもある、
と言う事になります。
ちなみに、現在のオープニングギャッププレーでは、
売り買いそれぞれ２０のパターンを使っています。
更に、逆張りではなく、順張りパターンもあります。
売り買いそれぞれ１０のパターンがあるので、
寄り付きの仕掛けだけで６０パターンある事になります。
データを調べずに何となくトレードをして負けているより、
裏付けのある手法でトレードして
毎日ちょっとずつでも利益を積み上げていった方がいいと思いませんか？
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