データの二面性

データの二面性


データの二面性

今日はデータの二面性について。

 

無料動画値動きシミュレーションを毎日ご覧になっている方は分かると思いますが、
シミュレーターの値動きデータはドンピシャ当たる時と、
全然当たらず全く逆の動きをするときがあります。

 

たとえば、70%以上の確率で陰線になる、
と言うデータがあっても、
実際には30%の確率で陽線になるわけですから、
当然と言えば当然ですね。

 

トレーダーは優位性があるかないか、
と言う事に関心を抱くことが多いので、
この様なデータを目にした場合、
たいていの方は、
70%の方に関心を持つことになります。
70%の陽線率になる時の諸条件はなんなのかを調べようとします。
逆に30%の方にはあまり関心を示しません。
皆さんもそうではありませんか?

 

でも、それではトレーダーとしては全く片手落ちなのです。

 

その理由を今からお話しします。

 

データ的に陽線になる確率が高いにもかかわらず下落する場合は、
まず考えられることは、
通常とは違う事が起こっている、
と言う事です。
マーケットが自律的には動いてはいないと言う事から、
相場を下落させたい勢力の意図が感じられるわけです。

 

データ的な裏付けがあります。
シミュレーターでイニシャルレンジ・ブレイクアウト成功率を調べると、
陽線率70%になるような日は、
ショートサイドへブレイクした方が、
終値ベースでプラスになっている確率が非常に高くなる傾向があります。

 

 

つまり、

 

「統計データの傾向と反対の動きをするときは強い動きになりやすい。」

 

と言う事になるのです。

 

 

これはですね、
長年相場のデータを分析している中で、
ふと気づいたことです。
これがデータの二面性であり、
データを分析する時の心得です。
掘り出し物と言ってもいい情報です。

 

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