データの二面性

今日はデータの二面性について。

 

無料動画値動きシミュレーションを毎日ご覧になっている方は分かると思いますが、
シミュレーターの値動きデータはドンピシャ当たる時と、
全然当たらず全く逆の動きをするときがあります。

 

たとえば、７０％以上の確率で陰線になる、
と言うデータがあっても、
実際には３０％の確率で陽線になるわけですから、
当然と言えば当然ですね。

 

トレーダーは優位性があるかないか、
と言う事に関心を抱くことが多いので、
この様なデータを目にした場合、
たいていの方は、
７０％の方に関心を持つことになります。
７０％の陽線率になる時の諸条件はなんなのかを調べようとします。
逆に３０％の方にはあまり関心を示しません。
皆さんもそうではありませんか？

 

でも、それではトレーダーとしては全く片手落ちなのです。

 

その理由を今からお話しします。

 

データ的に陽線になる確率が高いにもかかわらず下落する場合は、
まず考えられることは、
通常とは違う事が起こっている、
と言う事です。
マーケットが自律的には動いてはいないと言う事から、
相場を下落させたい勢力の意図が感じられるわけです。

 

データ的な裏付けがあります。
シミュレーターでイニシャルレンジ・ブレイクアウト成功率を調べると、
陽線率７０％になるような日は、
ショートサイドへブレイクした方が、
終値ベースでプラスになっている確率が非常に高くなる傾向があります。

 

 

つまり、

 

「統計データの傾向と反対の動きをするときは強い動きになりやすい。」

 

と言う事になるのです。

 

 

これはですね、
長年相場のデータを分析している中で、
ふと気づいたことです。
これがデータの二面性であり、
データを分析する時の心得です。
掘り出し物と言ってもいい情報です。

 

みなさん、このメルマガ読んでいてよかったですね！